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Est-ce que la volatilité des prix des matières premières agricoles augmente ?

Une étude historique

Ce document de travail constitue un rapport technique sur la volatilité historique des prix des matières premières dans le cadre du projet traitant du changement structurel dans les marchés agricoles mondiaux. Ces dernières années ont connu une forte hausse des prix de nombreuses matières premières. Ce rapport examine la question de savoir si la volatilité des prix des matières premières a sensiblement évolué avec la rapide montée des prix mondiaux en 2006-09, suivie par une baisse tout aussi marquée des prix de nombreuses matières premières. Le rapport analyse la volatilité des prix internationaux de certains produits agricoles au cours des cinquante dernières années et leur relation avec le pétrole brut, les engrais et le taux de change euro-dollar. L'analyse utilise différentes sources de données, fréquences des relevés de prix, périodes d'observation, mesures de la volatilité des prix et un certain nombre de tests statistiques afin d'examiner les différentes dimensions de la question.

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Keywords: marchés agricoles, corrélation et causalité, volatilité des prix
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